Вестник МГОУ. Серия: Экономика / 2015 №1

Название статьи МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ EXCEL
Авторы Юров В.М.
Серия Экономика
Страницы 62 - 71
Аннотация Основным инструментом экономической науки в настоящее время являются временные ряды. В статье рассматривается компьютерная технология моделирования временных рядов с выраженными колебаниями с использованием инструментов EXCEL. Для моделирования используются модель тренда и модели авторегрессии и скользящего среднего. В качестве примера рассматривается временной ряд курса евро на ММВБ (июль-сентябрь 2014 г.) При моделировании использовались все необходимые статистические процедуры, требуемые для идентификации и оценки параметров модели и проверки ее адекватности и точности. На основе формальных критериев осуществляется выбор лучшей модели с целью получения наиболее точных прогнозных оценок.
Ключевые слова временной ряд, авторегрессия, скользящее среднее, автокорреляционная функция, корреляционная матрица, значимость коэффициентов модели
Индекс УДК 336.02
DOI
Список цитируемой литературы 1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник. М.: Инфра-М, 2014. 512 с.
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов (прогноз и управление): в 2-х вып. Вып. 1. М.: Мир, 1974. 408 с.
3. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. № 1. С. 85-116.
4. Новиков А.И. Эконометрика: учеб. пособ. для бакалавров. М.: Дашков и К0, 2012. 224 с.
5. Носко В.П. Эконометрика: в 2-х кн. Кн. 1 (Основные понятия, элементарные методы; регрессионный анализ временных рядов). М.: Дело, 2011. 672 с.
6. Протасов Ю.М. Моделирование взаимосвязей макроэконо-мических показателей средствами корреляционно-регрессионного анализа // Вестник МГОУ (Электронный журнал). 2012. № 2. С. 177-181.
Полный текст статьи pdf
Кол-во скачиваний 22

 

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

   

© 2007 - 2018 Московский государственный областной университет

При цитировании ссылка на «Вестник МГОУ» обязательна. Воспроизведение материалов в печатных, электронных или иных изданиях, без разрешения редакции, запрещено. Опубликованные в журнале материалы могут использоваться только в некоммерческих целях.